合约规格
交易代码IC
交易单位200 元/点
报价单位点
最小变动价位0.2 点
交易所保证金12%
涨跌停板幅度按交易所公告执行
合约月份当月、下月及随后两个季月
最后交易日合约月份第三个周五
交割方式现金交割
交易时间09:30-11:30、13:00-15:15（无夜盘）
保证金计算器
%
所需保证金
—元
计算方式：价格（点）× 200 元/点 × 手数 × 保证金率。
实际收取标准以期货公司公布为准，通常在交易所标准上有所上浮。
实际收取标准以期货公司公布为准，通常在交易所标准上有所上浮。
手续费计算器
倍
一开一平（日内，含平今）
—元
—
交易所标准：每手 = 价格 × 200 元/点 × 万分之 0.23，随最新价变动；平今 万分之 2.3。隔日平仓按开仓标准计收。实际收取以期货公司为准（通常加收）。
品种概况
中证500股指期货以中盘股代表的中证500指数为标的，2015 年 4 月上市。
标的中证500指数：剔除沪深300后总市值排名前500的中盘股
功能中盘成长风格对冲、阿尔法策略
参与者量化私募、公募、券商
价格影响因素
- 中小盘股走势与风格切换
- 市场流动性与成交量
- 基差（长期贴水，受对冲成本影响）
- 量化策略规模与对冲需求
- 监管对融券、程序化交易的规定
- IPO与再融资节奏
交易特点
长期贴水是显著特征，对冲成本高。与IM同为中小盘对冲工具，基差变动反映市场对冲需求强弱。
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